應用概率統計最新期刊目錄

極坐標視角下的Stein估計量————作者：段小剛;

摘要：同時估計三個及以上同方差獨立正態總體均值時, Stein[1]證明了最大似然估計平方損失下的不可容許性,并同James顯式構造了具有精確一致更優風險函數的壓縮型估計量.這一驚人發現——維數大于等于3時顯式結構精確更優壓縮型估計量——激發了大量后續研究. Statistical Science期刊2012年組織了一期�？�,“MINIMAX SHRINKAGE ESTIMATION:A TRIBUTE...

聚類失效時間帶混合效應的加性乘積風險率模型的統計推斷————作者：亢芳圓;

摘要：在生存分析中,會收集到來自不同醫院或治療中心的聚類數據,每個醫院或每個治療中心稱為一個類,在同一個類中的個體具有相似性.本文對這種聚類失效時間建立了加性乘積風險率函數模型,對同一類的個體用一個共同的混合效應項表示類內部的相關性.在統計推斷中,利用估計方程的方法對參數進行估計,給出了估計量的大樣本理論結果和證明,然后進行數值模擬,驗證有限樣本下的估計量的表現,并將模型和方法應用到實際數據中進行分析

空間分位數自回歸模型中的內分位點壓縮技術————作者：董平;張日權;

摘要：為處理空間相依數據中不同分位數水平下的特定效應,空間分位數自回歸(SQAR)模型應運而生.傳統的分位數回歸模型更注重于不同分位數下回歸系數的估計,往往忽略對條件分位數回歸模型的全局判斷.如果采用傳統的Wald多重檢驗方法判斷分位數模型系數的差異性,不僅會增加計算負擔,而且會帶來更高的錯誤發現率(FDR).為此,我們將參數估計和差異檢驗轉化為懲罰問題,基于工具變量和內分點壓縮技術提出一種兩階段內分位...

波動率模型下期權定價的閉式漸進展開方法————作者：陳大川;李辰旭;

摘要：在隨機波動率模型的假設下,歐式期權價格通常沒有解析解.本文以Malliavin隨機變分理論為基礎,通過圍繞常數波動率模型對隨機波動率路徑進行展開,提出了一種可以逼近此類歐式期權價格的新漸進展開方法.這種方法可以給出閉式展開表達式,能夠修正錯誤定價問題并且推廣著名的Black-Scholes-Merton (1973)公式.受到Li[1]的啟發,我們的漸進展開原則上可以實現任意階的計算,并得到精確且...

Lévy風險模型下分紅與破產相關函數的統計估計————作者：謝佳益;張志民;

摘要：本文考慮在常數障礙分紅策略下,譜負Lévy風險模型中分紅與破產相關函數的統計估計.假設保險公司不考慮分紅時的盈余過程采用一般的譜負Lévy過程進行建模,通過低頻抽樣觀察可以得到保險公司總索賠金額和總紅利支付的數據集.用Fourier余弦級數展開(COS)方法估計了分紅與破產相關函數,并推導了估計量的收斂速率.大量的數值實驗表明,當樣本量有限時估計非常有效

正態模型下經典條件勢的最佳受試者工作特征曲線（英文）————作者：張應應;

摘要：受試者工作特征(ROC)分析在臨床試驗中非常重要和有用.經典條件勢(CCP)是給定真實治療效果和中期結果值的經典拒絕域的概率.對于正態模型下的假設和反向假設,我們獲得了CCP的ROC曲線的解析表達式,找到了CCP的最優ROC曲線,研究了CCP的ROC曲線的優越性,計算了假陽性率(FPR),真陽性率(TPR)和最優CCP的臨界值,并在最優CCP的中期做出了通過/不通過的決定.此外,還進行了大量的數值...

多物品網上拍賣的最優保留價設計————作者：夏偉麟;陳紹剛;

摘要：本文在獨立私人價值模型的基礎上,考慮了投標者以非齊次泊松過程到達和拍賣網站產生的陳列費,傭金費和廣告費等成本,研究了同質多物品網上拍賣的最優保留價設計.保留價策略分為不設置保留價,公開保留價和隱藏保留價三種,考慮了投標者到達人數大于和不超過拍賣物品數兩種情況,建立了不同策略下拍賣商的期望收益模型,通過對模型的分析得到了一般性結論：在拍賣網站用戶基礎有限或投標者到達人數不是特別多的情況下,隱藏保留價...

《應用概率統計》征稿簡則

摘要：<正>一、《應用概率統計》是中國數學會概率統計學會主辦的全國性學術刊物,刊登概率論與數理統計領域在理論或應用方面具有創新的學術論文,包括最新成果的綜述報告,并選登高等學校和科研單位的教學與應用成果簡報。二、來稿要求和注意事項:1.來稿請采用Ctex或LaTeX按本刊模板排版,自留底稿。來稿需控制在15頁以內,可在投稿時增加附錄。原稿必須是在中外文正式刊物上未發表的論文。本刊嚴禁一稿多投...

模型曖昧下基于CRRA效用準則的非零和投資博弈————作者：朱懷念;莫仕茵;

摘要：隨著社會的不斷發展,我們所需要求解模型的復雜度不斷上升,模型的不確定性(也稱為模型曖昧性, model ambiguity)也在不斷擴大.為了更準確地在考慮模型曖昧性下做出投資決策,本文研究了兩個具有競爭關系的曖昧厭惡投資者之間的魯棒非零和投資博弈問題.假設兩個投資者均可將財富投資于由一種無風險資產和一種風險資產構成的金融市場中,用相對績效描述兩個投資者之間的競爭關系,構建了魯棒非零和隨機微分投資...

保險公司在兩個貨幣市場中的最優投資策略（英文）————作者：周倩倩;

摘要：本文研究了遵循經典Cramer-Lundberg模型擴散近似的保險公司的最優投資問題.由于允許投資于國外市場,因此在本文中我們納入了外匯匯率模型.在允許賣空和借貸的條件下,本文研究了最大化終端財富期望指數效用的問題.通過求解相應的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,獲得了最優投資策略和價值函數.最后,在本文中我們給出了數值分析

一種結合有監督分類器和MEWMA的控制圖————作者：周茂袁;邱靜;周茂凱;錢琨;

摘要：在過程監控中,使用現代工業系統中的變量進行準確有效的監控診斷仍然是一個具有挑戰性的任務.本文以多元指數加權移動平均（MEWMA）策略結合一種有監督分類器（“one plus epsilon”,簡稱OPE分類器）,提出OPE-MEWMA控制圖.在考慮不同模型、偏移模式和偏移大小的情況下,探究了控制圖對均值偏移的檢測能力,通過比較平均運行長度等多個指標衡量控制圖的性能表現.仿真結果表明,所開發的OPE...

相依的冗余備件在n中取k系統的隨機最優分配————作者：程美芳;方龍祥;張帥;

摘要：在本文中,假設組成n中取k系統的每個子系統由隨機分配的若干冗余備件和一個不同的元件以并聯(串聯)的形式組成,且冗余備件和元件的隨機壽命是相互獨立的,但來自于同一個子種群中冗余備件的隨機壽命存在相依關系,這里使用Archimedean copula來刻畫.我們利用隨機序理論研究了隨機挑選冗余備件的概率、冗余備件的隨機壽命和冗余備件的分配策略等三種不同因素對n中取k系統的可靠性影響,最后通過一些數值例...

無替換試驗下的截尾序貫最優檢驗研究————作者：陳慧娟;胡思貴;李秋德;方茂達;龍榮進;葉茂越;

摘要：為降低具有“高可靠、長壽命”試驗特點產品的抽樣檢驗成本,本文對無替換試驗下的指數分布計量型截尾序貫最優檢驗進行了研究.建立了無替換試驗下截尾序貫最優檢驗的相關理論,給出了檢驗方案的操作特征曲線與平均自然日歷試驗時間等關鍵統計特征量的計算表達式,并構建了樣本空間排序法對截尾序貫最優檢驗方案進行了求解.通過與當前國際標準IEC61124中有替換試驗下的截尾序貫檢驗方案相比,所獲得的新檢驗方案在檢驗水平...

Osgood條件下G-Brown運動驅動的多維倒向隨機微分方程————作者：張港;江龍;張偉;

摘要：本文建立了G-Brown運動驅動的多維倒向隨機微分方程(G-BSDE)解的存在性和唯一性,其中G-BSDE的生成元f和gij關于變量y滿足Osgood條件、關于變量z滿足Lipschitz條件

重尾時間序列環境下持久性變點的穩健檢驗————作者：白學;金浩;楊云鋒;蘇夢琳;

摘要：本文通過構造基于M估計的Ratio雙側檢驗統計量,研究了方差無窮重尾序列持久性變點檢驗.證明了在原假設下統計量的漸近分布是布朗運動的泛函,與尾指數無關,并得到備擇假設下統計量的相合性.利用Bootstrap抽樣方法逼近原假設下統計量的漸近分布以獲取精確的臨界值.數值模擬結果表明基于M估計的Ratio檢驗具有良好的經驗水平,沒有出現顯著的扭曲,且相比基于最小二乘估計的檢驗明顯的提高了經驗勢,尤其是在...

二部分隨機塊模型的精確恢復判別————作者：趙濤;馮群強;

摘要：社區檢測是網絡數據統計分析的核心問題之一.本文研究了在非對稱稀疏二部分隨機塊模型中社區結構能否達成精確恢復的條件,主要表現為在極大似然方法下給出了一個僅與相對稠密社區內部連邊概率和兩社區間的連邊概率有關的閾值.此外,我們通過譜聚類方法進行了一系列數據模擬試驗,模擬結果很好地驗證了本文的結論

一個計算鞅差相關系數的快速算法————作者：尹宏;許凱;

摘要：鞅差散度或鞅差相關系數被廣泛地用于度量一維響應變量與多維預測變量關于條件均值獨立性的偏離.根據定義直接計算樣本鞅差散度的時間復雜度為O（n²）,其中n為樣本量,這極大地限制了鞅差散度在大數據中的應用.為了能夠快速計算兩個一維隨機變量的樣本鞅差散度,本文提出一個簡單的、準確的、時間復雜度為O(nlog（n）)的快速算法.本文所提出的快速算法基本上只包含了一個排序步驟,所以容易實...

隨機游動記錄數的漸進概率（英文）————作者：彭文杰;李育強;

摘要：本文研究了在一定條件下的隨機游動中記錄數的大偏差和中偏差極限定理.結果表明記錄數的大偏差和中偏差的速率函數與弱記錄數的相應速率函數有所不同。文章結論是對Li和Yao^[1]結果的有趣補充,有助于我們更好地理解隨機游動的波動理論

《應用概率統計》征稿簡則

摘要：<正>一、《應用概率統計》是中國數學會概率統計學會主辦的全國性學術刊物,刊登概率論與數理統計領域在理論或應用方面具有創新的學術論文,包括最新成果的綜述報告,并選登高等學校和科研單位的教學與應用成果簡報。二、來稿要求和注意事項:1.來稿請采用Ctex或LaTeX按本刊模板排版,自留底稿。來稿需控制在15頁以內,可在投稿時增加附錄。原稿必須是在中外文正式刊物上未發表的論文。本刊嚴禁一稿多投...

風險厭惡市場中基于在險價值風險測度的歐式期權定價————作者：吳述金;王詩宇;梁珊珊;任艷科;

摘要：在風險厭惡市場中,基于在險價值風險測度,本文對標的資產服從幾何布朗運動的歐式期權通過終值貼現的方式建立了期權定價模型.特別地,當期權交易者是風險中性時,不需要風險補償,此時本文獲得的定價模型退化為經典的Black-Scholes期權定價模型,而且本文定價模型放寬了經典Black-Scholes期權定價模型的假設條件,本文結果在不均衡、不完備的有套利市場下依然適用.結果表明,歐式期權的價值取決于標的...

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