數理統計與管理最新期刊目錄

差異化貧困線視角下相對貧困變化的量化分解規則及影響效應分析————作者：陳凱;徐爽;郭峰;

摘要：后脫貧攻堅時代,中國扶貧工作的重心已經由消除絕對貧困轉向到瞄準相對貧困的新階段,因此,探討相對貧困變化的量化分解規則及影響效應也即將成為扶貧戰略轉型下的前瞻性工作。本文基于差異化貧困線視角,根據貧困線變化過程中的獨立性,將貧困線變化劃分為貧困線外生情形和貧困線內生情形,采用收入分布模擬方法,利用Python自編腳本,解釋了差異化貧困線視角下貧困變化分解規則不同導致各部分影響效應不同的原因,并使用2...

價格極差、經濟政策不確定性與期權定價————作者：吳鑫育;趙安;謝海濱;馬超群;

摘要：本文構建引入價格極差和經濟政策不確定性(EPU)的Realized EGARCH-MIDAS(REGARCH-MIDAS)模型對期權定價。該模型兼顧了日內極值信息和(低頻)宏觀經濟信息�；�于Radon-Nikodym導數,推導了REGARCH-MIDAS模型的風險中性動態性,并利用基于經驗鞅模擬的蒙特卡羅方法計算得到期權價格。進一步,建立序貫極大似然方法對定價模型參數進行了估計。采用上證50ETF...

缺席效應作為變量關系的度量————作者：張敏;吳喜之;

摘要：無論用何摘術語,缺席效應被廣泛應用于從經典統計到機器學習,比如在回歸診斷中識別影響點或在隨機森林中定義變量重要性。本研究建議利用缺席效應來定義變量之間不對稱相對關系的度量。作為一個具體實現,我們根據在有監督學習中由于變量(或變量群)缺席而造成的預測精度降低為變量之間的關系提供不對稱度量(PARA度量)。本文將以決策樹作為有監督學習的一個范例,由算法定義PARA度量,該度量可以用于各摘變量,特別是包...

多元過程的過程能力和性能指數及其計算————作者：劉開元;謝田法;

摘要：本文重點討論多元正態過程下常用的幾種過程能力指數和性能指數的計算。特別地,對ISO22514-6中的核心內容進行解析:包括過程能力或性能指數點估計和區間估計的原理和計算方法等,并對其中重要的示例進行驗證。此外,考慮到過程數據中可能存在離群值,為此本文提出一種基于穩健主成分分析的方法來評價過程能力,模擬的結果表明存在離群值的情況下該方法優于基于經典主成分的方法

大數據背景下基于概率-非概率樣本的高維數據整合推斷研究————作者：劉曉宇;金勇進;

摘要：隨著大數據時代的到來,以互聯網為媒介的網絡調查具有成本低、速度快等優勢,得到了廣泛應用與發展,與此同時,大數據在官方調查和統計中的使用也逐漸受到重視。然而,這些樣本通常屬于非概率樣本,無法反映總體特征,也不能直接采用概率抽樣的推斷方法�；�于“概率-非概率”樣本的數據整合,可以綜合兩類樣本的優勢,在保證代表性的同時降低數據收集成本、擴大樣本量。大數據背景下,大量輔助信息的獲取成為可能,但如何利用這些...

中國制造業集聚對經濟高質量發展的影響研究————作者：張秀;張耀峰;張志剛;朱喜安;

摘要：本文在運用逐層縱橫向拉開檔次法對中國2004-2021年期間經濟高質量發展指數進行法度的基礎上,系統梳理了制造業集聚影響經濟高質量發展的理論機制,大運用面板工具變量模型對相關理論機制進行驗證。研究發現:(1)中國經濟高質量發展總體態勢良好,但仍處于低位發展,五大維度指數中創新發展指數最小。(2)全國樣本中,制造業集聚顯著促進了中國經濟高質量發展,分渠道回歸中制造業集聚對開放發展的促進作用最大,其次...

分布式二階TLN方法在一般線性模型中的研究————作者：楊怡萱;高照;

摘要：受分布式二階LocalNewton方法的啟發,本文在一般線性模型下,提出Trimmed LocalNewton （TLN）方法,證明了TLN理論并進行了數值實驗,分析TLN方法在模擬數據和真實數據下的表現,最后給出TLN方法的各項結論。TLN方法每隔選定的L次同步模型,同步前對每臺本地機器的局部牛頓方向p_k~t=H_k~t（β_k~t）...

DEWMA指數控制圖及與EWMA型指數控制圖的比較研究————作者：胡雪龍;芮子秋;張素穎;謝富鵬;

摘要：控制圖是用來監控過程狀態的一種功能圖,其在質量管理中有廣泛的應用。在高質量過程中,由于產品的不合格品率非常低,傳統的屬性控制圖難以直接用來監控單位時間內產品的不合格品數。此時,學者們提出對相鄰不合格品之間的時間間隔進行監控。由于該時間間隔服從指數分布,往往稱這類控制圖為指數控制圖。為了提高指數控制圖對過程參數偏移的靈敏度,本文在二次指數加權移動平均(Double Exponentially Mov...

新基建、要素配置扭曲與“雙循環”新發展格局——基于2004-2022年行業全要素生產率的實證檢驗————作者：潘文捷;王瑩;

摘要：本文聚焦于新基建是否助力于上建“雙循環”新社展世省這一命題。選取2004年至2022年上市數司數據術算了省實室面的新基建全要素生文率,采用聚于面新VAR是助力總量雙質量兩循維度比較了新基建文出雙新基建全要素生文率對內外經濟循環變量的差異性影響,并力要素配置扭曲視角剖析了文生差異的原因。術算結果表明,中國新基建TFP增速自2011年以來整體較為平穩但區域社展不平衡,新基建與第二文業非新基建部門間的要...

基于加權bootstrap方法的交通流多變點實證分析————作者：李揚;吳密霞;

摘要：本文研究了具有多個均值變點的噪聲序列的變點估計及序列各點均值的置信區間問題�？紤]到動態規劃(Dynamic Programming,DP)算法可實現最優樣本分割的優點,本文結合加權bootstrap和DP算法,提出了一種新的變點估計方法以及序列中各點均值的置信區間方法。并將該方法應用于深圳的實際交通流數據,探索工作日和休息日南北不同方向交通流數據的特點

大量文本中特定主題含量的測度研究————作者：桂鵬;婁立威;尹建鑫;

摘要：給定一組特定主題文本,求另外一個大容量文本集中文本含有特定主題的“含量”是該文研究的主要問題。通過ETM (Embedded Topic Model)模型提供的主題向量,結合詞共現矩陣,該文給出了一個基于模擬生成的主題含量測定方法。該方法可以廣泛應用在文本追蹤、評價、語義搜索、新聞報道評價、政策執行追蹤等領域。使用主題模型將文本映射到隱主題向量空間,并基于詞共現矩陣完成對隱主題向量空間中基主題的距...

分位數因子增廣混頻分位數回歸模型的構建及應用————作者：黃玉婷;傅德印;黃恒君;

摘要：宏觀經濟的整體變動趨勢通常可由少數因子刻畫，因子增廣混頻數據回歸模型在宏觀經濟分析和預測中發揮著重要作用。然而，經濟系統具有不確定性和不穩定性特征，基于均值回歸框架的因子增廣混頻數據回歸模型在處理異常值和厚尾數據時穩健性欠佳。為此，本研究將因子增廣混頻數據回歸模型從均值回歸框架拓展至分位數回歸框架，構建了一種適用于混頻數據的分位數因子增廣混頻分位數回歸模型，該模型能夠直接處理原始混頻數據，在數據呈...

三階段氣溫模型與氣溫衍生品風險管理————作者：吳成誠;孟生旺;

摘要：近年來,極端天氣事件頻發,天氣風險管理需求十分迫切。天氣衍生品將天氣風險轉移到金融市場,在更大的時空范圍內分散天氣風險,是一種重要的創新型風險管理工具。通過構建我國主要城市日均氣溫的傅利葉級數趨勢模型、ARMA-EGARCH波動模型和高維藤Copula空間相依模型,刻畫了城市氣溫的長期趨勢、季節性、波動性和空間相依性;通過Bootstrap重抽樣和向前滾動預測算法,分析了氣溫指數的分布特征;通過構...

雙輪協調視角下城鄉融合發展統計測度及地區差異形成機理研究————作者：徐雪;王永瑜;

摘要：本文從新型城鎮化與鄉村振興協調發展角度構建多屬性和多維度相結合的城鄉融合發展評價指標體系,利用全局熵值法和改進的耦合協調度模型測度城鄉融合發展總體水平及分維度水平,運用Dagum基尼系數法探究城鄉融合發展地區差異來源,借助二次指派程序從內外源視角揭示地區差異的形成機理。研究發現:(1)城鄉融合發展總體水平及各維度水平均呈現逐年增長態勢,地區差異顯著。(2)城鄉融合發展水平的區域內差異、區域間差異呈...

科技的力量:研發支出的經濟增長效應————作者：許永洪;鄧美玲;梁佩鳳;

摘要：《中國國民經濟核算體系2016》(CSNA2016)是我國官方經濟統計的最新規范。CSNA2016根據《國民經濟賬戶體系2008》(SNA2008)的最新修訂成果,將研發支出作為資本形成納入GDP核算,將資本擴展成為傳統資本和研發資本兩種形式。基于此,本文在索洛經濟增長框架下推導了科技進步貢獻率的最新形式,將其分解成研發的直接拉動效應、研發的增長效應和傳統的索洛余量。為進一步衡量以研發為特征的科技...

中國企業數字化轉型水平測度及差異分析————作者：唐曉彬;何桂燁;董莉;唐孝文;

摘要：本文文足企業足字業轉型字轉,型建了涉及技術開發和商業建了兩個方面的企業足字業轉型涉標體系,以公司年報為語料庫,通過TextRank關鍵詞提取算法與BERT向量業方法相結合,實現關鍵詞擴充并對上市公司年報進行詞頻統計,對所獲詞頻足據賦分后,調整適了稀疏足據的混合了戶相似性模型,并以關鍵詞最大得分向量為基準對涉標進行了測算。隨后運了核密度估計和Dagum基尼系足分解的方法對測算出的企業足字業轉型涉標值...

海量面板計數數據的分位數回歸模型及在社交網絡分析中的應用————作者：徐璇;傅夢怡;趙曉兵;

摘要：面板計數數據是離散觀測的復發事件數據,它在保險精算行業、生物醫學等領域有廣泛的應用。在大數據環境下基于分位數回歸的面板計數數據分析較為少見,本論文主要研究海量面板計數數據的分位數回歸分析,并在兩種并行計算框架下討論該模型的具體算法設計。最后利用數值模擬驗證了模型的有效性,并在實證分析中討論了在流行病預防和控制中的社交網絡數據

基于微博社交網絡結構的直播經濟探究————作者：熊巍;楊瀚軒;田茂再;

摘要：直播帶貨是近年來國內新興起的一種互聯網營銷模式,微博平臺是目前國內最大的弱關系型在線社交網絡。微博營銷以微博平臺為基礎,具有典型的社交網絡結構特征以及強烈的明星效應,其借助主播對粉絲群體的消費帶動能力進行商品推銷,市場潛力巨大。為探究微博網絡中的社區結構,通過發現具有相似偏好的粉絲群,實現更有針對性地營銷,本文提出基于高斯混合分布的屬性增益潛空間模型,并引入適應性LASSO篩選重要用戶屬性。該模型...

我國金融機構高維波動溢出網絡及系統重要性機構識別——基于包容缺失值的高維TVP-VAR模型————作者：李延軍;黃柄睿;

摘要：本文采用2005年至2022年A股235家金融文地用年至融股票日票數日,針數上市時針不同步文停牌導致融數日缺失問題,提出包容缺失值融高維TVP-VAR模型估計方法至建我國金融年至高維波動溢出網絡。在此基礎上,通過引入年至融系統性風險指數(SRISK)至建網絡半局部中心性指標,從風險傳染溢出融角票識別網絡中節點年至融系統重要性。結果表明:(1)本文模型所票量融金融系統關聯性指標能夠有效地捕捉極端風險...

教育水平、產業結構與區域經濟發展——兼論地區經濟差距的來源和縮小————作者：徐生霞;劉強;姜玉英;

摘要：教育是人力投資的重要方式、是產業轉型升級的主要推動力，在區域經濟發展中具有至關重要的作用。本文從教育廣度、教育深度和教育強度三個層面出發，給出了刻畫教育水平的三維體系；在教育水平、產業結構與區域經濟發展影響機制分析的基礎上，融入地區經濟差距縮小的路徑分析，探討了其非線性與空間輻射效應。研究發現，（1）教育水平能夠通過推動產業結構升級對區域經濟發展產生帶動作用，且這種作用的門限效應顯著；（2）教育水...

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